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量化交易研究———高階篇(4)股票知識、程式小結

個人不是很懂股票,我一般選擇實事、言論等等的分析中選擇購買股票。但是這次量化交易比賽並不能給我很好的平臺支援,所以開始研究基本面指標、各種財務因子和技術因子。

先放成果圖:

自我感覺非常好。策略收益在6個月獲得11.53%的成績,並且將回撤控制在4%以內。並且在股市低迷的情況下,跑贏所有盤。

個人認為:

1、選股需要思考好參考的因子。對因子的重要性進行分析,將自己認為好的因子劃分大的佔比,圍繞起中心因子取操控會有良好策略。

2、對股票的篩選不能馬虎。股票池所框定的就是我們需要操作的,這個池對我們的策略有至關重要的影響。因為我們所有的操作都是對這個池進行的,所以要確定好自己的一個收益方向,是選穩健還是風險。

3、建倉操作、我們要思量好,用什麼指標或者什麼方去控制我們所要購買的股票,對其的平倉手段,止盈止損要有所寫入。(個人建議:在股票篩選的時候,將股票池建的足夠大,可以從容選股操作,防止我們篩選的股票沒有可以建倉的極端可能性)

4、程式寫好後,要進行除錯。對裡面的引數要儘可能的修改調優到最好。(個人建議:使用機器學習的方法來做,因為人的力量和精力是有限的。)

5、對我們跑出來的回撤進行分析。從股票購買建倉開始,分析股票的特徵;平倉手段也可以用來分析操作的優劣性。對交易明細要著重關注(重點!!!!)

6、不懂程式的人,最好先學好程式再開始玩。因為只有學過程式才知道得如何寫一個合理的策略報告,因為有些人會天馬行空的去思考而不考慮實現的能力。邏輯是重要的。

7、學好機器學習和深度學習。因為學好這個,你不需要懂其他專業知識也可以觸類旁通,對所有事情都能有一種自信。因為:當一個數大於50%的概率後,將其擴大百倍、千倍、萬倍,那就百分之99%!我一直堅信,當資料樣本擴大到一定範圍內,所有的事情都是可以預測的。