R語言學習筆記:引數點估計
阿新 • • 發佈:2019-01-10
1.點估計
點估計主要有兩種方法,分別是矩估計和極大似然估計,具體原理可參考統計學教材。
矩估計需要解n元方程,在R語言中有:
解一次方程:uniroot(),呼叫格式為;
uniroot(f,interval,...,lower = min(interval), upper = max(interval), f.lower = f(lower,...),f.upper = f(upper,...), tol = .Machine$double.eps^0.25, maxiter = 1000)
f指定求解方程的函式;interval為數值向量,指定求解的根的區間,可以用lower,upper分別指定端點;tol表示精度(tolerance),收斂容忍度;maxiter為最大迭代數
解多元方程:multiroot(),呼叫格式
multiroot(f,start,maxiter=100,rtol=1e-6,atol=1e-8,ctol=1e-8,useFortran = TRUE,...)
f指定求解的函式;start給定根的初始值;maxiter指定最大迭代數;rtol和atol為相對誤差和絕對誤差;ctol用於控制迭代停止,如果兩次迭代的最大變化值小於ctol,則停止迭代
最大似然估計:maxLik():maxLik包,呼叫格式:
maxLik(logLik,grad=NULL,hess=NULL,start,method,contraints=NULL,...)
logLik是對數似然函式;grad和hess設定對數似然函式的梯度;start是數值向量,設定引數的初始值;method選擇求解最大化的方法;constraints指定對數似然估計的約束。