標準差、方差、協方差的區別
公式:
標準差:
方差:
協方差:
意義:
方差(Variance):用來度量隨機變量和其數學期望(即均值)之間的偏離程度。
標準差:方差開根號。標準差和方差一般是用來描述一維數據的。
協方差:衡量兩個變量之間的變化方向關系。協方差只是說明了線性相關的方向,說不能說明線性相關的程度,若衡量相關程度,則使用相關系數。協方差就是這樣一種用來度量兩個隨機變量關系的統計量。而方差是協方差的一種特殊情況,即當兩個變量是相同的情況。
當 cov(X, Y)>0時,表明 X與Y 正相關;
當 cov(X, Y)<0時,表明X與Y負相關;
當 cov(X, Y)=0時,表明X與Y不相關。
標準差、方差、協方差的區別
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